Modélisation et Prévision:
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Cours en salle A007 (amphi Olmer), TP en salles A207 et A208.
Remarque: les corrections sont à destination des élèves suivant ce cours. Elles sont disponibles après le TP jusqu'à la fin du cours.
Les documents relatifs à la partie "régression linéaire" du cours sont disponibles sur Arche.
Séances de cette partie du cours: 7 février 2017, 14 février 2017, 28 février 2017, 7 mars 2017, 14 mars 2017, 28 mars 2017.
La documentation de SAS/ETS: en ligne ici.
Quelques bases de données: Insee, data.gouv.fr, UCI Machine Learning Repository, DataMarket, FRED, Atlas Mont-Blanc.
Calendrier et sujets des travaux pratiques SAS:
Séance 1: 4 avril 2017. Introduction, décomposition des chroniques, lissage, estimation des paramètres.
Lire attentivement le chapitre 1 des notes de cours.
Transparents.
Exercices: dans le polycopié "ABC de la modélisation", exercices 1 (airline et wtc) et 2 (ipi) page 10.
Éléments de correction: TD1_airline_2017.sas, TD1_ipi_2017.sas
Lecture: Anscombe's quartet: lien, et complément. Conclusion: représentez toujours les données graphiquement!
Lecture:
Désaisonnaliser avec la méthode X11. D. Ladiray, B. Quenneville,
préface de A. Young, 2011. Vous pouvez lire la préface et les chapitre
1 et 2. Lien sur le site de l'US Census Bureau.
Séance 2: 2 mai 2017.
Processus stationnaires (AR, MA, ARMA), ACF et PACF, processus ARIMA, méthode de Box-Jenkins.
Lire attentivement le chapitre 3 des notes de cours.
Transparents.
Exercices: dans le polycopié "ABC de la modélisation", exercices 1 (données simulées) et 2 (plastic) page 22, puis exercice 3 (GNP) pour les plus rapides.
Éléments de correction: correction2.sas
Lecture: un article sur le prix Nobel 2011 d'économie sur le site Images des Mathématiques.
Séance 3: 9 mai 2017. Méthode de Box-Jenkins: compléments, prévision, processus SARIMA.
Relire attentivement le chapitre 3 des notes de cours, reprendre ce qui a été fait pendant la séance 3
Transparents.
Chronique discutée en cours: sncf.sas
Exercices: dans le polycopié "ABC de la modélisation", exercices 1 (ggb), 2 (airline) page 33, et pour ceux qui avancent vite, 3 (ipi).
Éléments de correction: correction3.sas
Séance 4: 16 mai 2017. Modèle d'intervention.
Lire attentivement le chapitre 4 des notes de cours.
Transparents.
Chronique discutée en cours: ozone.sas
Exercices: dans le polycopié "ABC de la modélisation", exercices 1 (tues) et 2 (WTC) page 42.
Éléments de correction: correction4.sas
Lecture: Evaluation du lien entre la politique de lutte contre les salmonelles dans les élevages de volailles et la diminution du nombre de cas de samonelloses chez l'homme en France. Institut National de Veille Sanitaire. Novembre 2004. Lien.
Séance 5: 23 mai 2017. Variables exogènes et fonctions de transfert.
Relire attentivement le chapitre 4 des notes de cours.
Transparents.
Chronique discutée en cours: co2.sas
Exercices: dans le polycopié "Analyse des chroniques", problème 3 page 123 (vente) puis problème 4 page 123-124 (hudson).
Éléments de correction: correction5.sas
Séance 6: 30 mai 2017. En cours: questions / réponses, puis TP d'application.
Chronique discutée en cours: WTC.sas
Exercice: traitez ce sujet.
Éléments de correction: correction6.sas
Lecture:
Modèle prévisionnel touristique: la démarche d'élaboration. Ministère
du tourisme du Québec et Institut de la statistique du Québec, mai
2008. Lien.
Séance 7: 6 juin 2017. Test: 8h30-10h30 et 10h30-12h30.
Horaires à vérifier sur Arche !!!
Note importante: les élèves
susceptibles de devoir passer le rattrapage doivent installer SAS sur
leur machine personnelle avant leur départ de Nancy (ou bien prévoir de
revenir à Nancy pendant la période d'ouverture de l'école).
Séance 8: 13 juin 2017. Les modèles ARCH et GARCH.
Lire attentivement le chapitre 5 des notes de cours.
Transparents.
Exercice 1: dans le polycopié "Analyse des chroniques", exercice 5.6.1 page 143 (chronique IBM1).
Exercice 2: la chronique NYSE est le rendement journalier du New York
Stock Exchange du 2 février 1984 au 31 décembre 1991. But: proposer une
estimation de la volatilité à l'aide de modèles AR(1)+ARCH(1) et AR(1)+GARCH(1,1).
Éléments de correction: correction8.sas
Lecture:
GARCH 101: the use of ARCH/GARCH models in econometry. Robert
Engle, Journal of Economic Perspectives (vol. 15, no. 4, Fall
2000, p. 157–168). Lien.